Matemática Financeira e Informática de Gestão



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Propriedades da covariância e do coeficiente de correlação linear

a) A covariância (e o coeficiente de correlação linear) entre duas constantes ou entre uma variável estatística e uma constante é zero:

b) Multiplicando uma das variáveis por uma constante diferente de zero, a covariância vem multiplicada e o coeficiente de correlação linear mantém-se (a menos do sinal):





c) Somando uma constante (diferente de zero) a uma das variáveis, a covariância e o coeficiente de correlação linear mantém-se:





d) A covariância e o coeficiente de correlação são comutativos:









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