[8: 50] Abertura – Dia de Muitos Indicadores



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ESTRATÉGIAS SELECIONADAS 2008



OPORTUNITY2 do forum samll caps 09/06/09 JESSE LIVERMORE:SABER ESPERAR

Lembrei desta parte do livro de jesse livermore:
E agora, quero falar uma coisa. Depois de passar muitos anos em Wall Street e aos ganhar e perder milhões de dólares, quero dizer-lhe isso:
nunca foi meu raciocínio que trouxe o dinheiro grande para mim. Foi sempre minha capacidade de esperar.Entendeu isso?
Esperar, sem fazer movimentos. Não existe truque nenhum em estar certo no mercado.
Você sempre encontra compradores precipitados em mercados altistas e vendedores precipitados em mercados baixistas.
Conheci muitos homens que estavam certos precisamente na hora exata, e começaram a comprar ou vender ações quando os preços estavam no nível que deveria trazer o maior lucro.
E suas experiências, invariavelmente, condiziam com a minha - ou seja, eles não ganhavam nenhum dinheiro com aquilo.
Homens que estejam, ao mesmo tempo, certos e esperando, não são comuns. Para mim, esta foi uma das coisas mais difíceis de aprender.
Mas é apenas depois de compreender isso profundamente que um operador de ações pode ganhar dinheiro grande.
É literalmente verdade que milhões vêm mais facilmente para um operador, depois que ele sabe como negociar, do que centenas de dólares nos dias de sua ignorância.

HILO, SAR E POLÍTICA DE STOP 06/05/2009 | 09:41

DOUGLASVF: Prezado LEandro ou alguém da equipe LS, Poderia me informar em qual situação é usado o HI-LO como stop e em qual situação é usada a mínima de cada barra como stop ?

No caso da mínima de cada barra sucessiva ser o stop, quando temos um inside-bar após a barra longa de força, é correto fazer a comutação do stop para a mínima desse inside-bar ou manter no mínima da barra anterior ?Grato pelas informações,Douglas STORMER: Stop é algo extremamente pessoal e faz parte da estrategia individual de cada trader. Alguns usam o SAR, outros usam HILO e outros usam a minima de cada barra.
No semanal, posso dizer que a minima de cada barra funciona tao bem quanto o HILO e melhor que o SAR. Sendo de mais facil implementacao que o HILO.
No diario, creio que a minima do dia anterior é várias vezes violinada e isso nos tiraria do movimento mais amplo. sendo portanto...ao meu ver mais negocio usar o HILO.
Se vc usa a minima, no caso de um inside bar, vc traz o stop para a minima do ultimo candle sim. se for usar o hilo nao.
o problema é que o hilo nao te dá o numero de stop.
tipo , usando o hilo, vc nao pode colocar o stop no valor que ele se encontra, pois pode ocorrer durante o dia do ativo operar abaixo desse valor... e no final do dia ele subir..e nao ter virado o hilo para baixo.
MOMENTO DE ENTRADA E STOP - MCGUIMA

11/05/09 MCGUIMA Tem que ver o setup. Alguns setups de position pressupõem a entrada em função do preço de fechamento, seja no after ou na abertura do dia seguinte.


Em tese, todo setup ativo (que não tenha chegado no stop loss nem no objetivo) dá entrada a qqer momento.
É claro que entrar depois altera a relação risco/ganho (para melhor ou para pior). E aí não é necessariamente melhor comprar mais perto do stop: o stop é mais curto, mas me parece que a chance de se chegar nele tb. aumenta.
No caso da JBSS3, se tivesse entrado no rompimento, v. já poderia ter "alijado o risco" com saída parcial. Se seu objetivo seriam os 8% normais de position (6,92), entrar muito mais próximo disso pode reduzir seu lucro potencial.
Se eu estivesse querendo entrar em JBSS3 agora, deixaria uma ordem de compra perto de 6,50 - mas se antes de ir a 6,50 ela for a 6,92, eu cancelaria a ordem.Mas acho que tem muita coisa melhor para fazer. Até mesmo ficar parado.
BERMUDES (LS) 07/03/09 HILO -ALIJAR RISCO?? O QUE É ISSO E COMO CALCULO??? Tenho certeza que muitos traders já ouviram esta expressão: ALIJAR RISCO, e que nem fazem idéia do que seja isso e como se calcula. Digo isso porque fui um deles até pouco tempo e gostaria de compartilhar a maneira que utilizo para calcular.

SEGUE EXEMPLO:

Suponhamos que executei o seguinte trade:

AÇÃO: XYZW4

Preço Compra: R$ 10,00

Preço Stop: R$ 9,50

Qtde Ações compradas: 1600 (de acordo com o manejo de risco, respeitando uma concentração de capital de 33% / perda de até 2% do capital no trade).

Investimento: R$ 16.000 + (corretagem).

COMO FAÇO PARA ALIJAR O RISCO???

Simulo uma VENDA de 30% da posição = (400 ações) a R$ 9,50.

O Prejuízo seria de R$ -222,98. (incluindo custos de corretagem).

Desta forma, por qual preço eu devo vender os outros 70% para ganhar pelo menos R$ 222,98???

Neste caso simulo uma VENDA de 70% (1200 ações) a R$ 10,22 (Lucro de R$ 227,53.)

Portanto, eu precisaria de uma alta de 2,20% para realizar 70% da minha posição e ELIMINAR TODA A EMOÇÃO do trade. Isto é, se eu realizar os 70% com a alta de 2,20% e for stopado no outros 30% em R$ 9,50 (queda de 5%) eu não iria "ganhar nada", mas também não iria perder nada.

Por tanto ao "ALIJAR O RISCO" (ALIVIAR A CARGA) do trade realizando 70% da posição em um objetivo intermediário, vc pode definir várias estratégias para os 30% restantes, como por exemplo, subir o stop para a mínima de cada dia ou para o preço de compra inicial, ou por outros indicadores, como SAR ou HILO.

Sem contar que vc terá os 70% (R$ 12.264,00) na sua conta corrente para entrar em outro trade que apresente setup de entrada. Segue em anexo imagem do trade para facilitar entendimento.

Obs: Essa é a maneira que calculo a realização dos 70%. Caso alguém faça de outra maneira, favor comentar.

SCHWARTZ 07/03/09 Que me desculpem os adeptos do alijamento , mas na minha opinião, é muito desgaste e preocupação pra pouca vantagem e retorno financeiro , num mercado volátil como estamos passando . Hoje a bolsa sobe, amanhã ela cai , e assim é, e se vc não agarra logo o lucro , por pequeno que seja, o mercado parece que " pune " o trader , de forma que o lucro se esvai por entre os dedos .
Sou contra o jargão de mercado " deixe fluir os lucros e corte logo os prejuízos "
Quanto aos prejuízos, tudo bem, mas neste mercado, pra mim o lucro flui mesmo é pro buraco ..


Manejo de risco mais abrangente. 07/03/2009 OSTASKA comentário do texto acima

ESTRATÉGIA STORMER 70/30

Senhores estamos esquecendo de considerar outros fatores para esta analise.

Se considerar trader, puro e simplesmente em poucos papeis, mercado estavel,em tendencia de alta, sempre se portando da mesma maneira, corretoras nao travando, pull backs mais curtos e volatilidade menor, nao faz sentido usar a estrategia do Stormer. 70/30.

Vou exemplificar:

Imagine que estamos em tendencia de alta

. O trader faz 10 operacoes. Stop loss de 1% e stop gain de 5%. O trader pode errar 3 operacoes e acertar uma para ficar no lucro. Dai vem a estrategia de matar o prejuizo pela raiz e deixar o lucro correr.Na mudanca de tendencia ele esta fora, nos pull backs ele esta fora e a curva de capital e crescente. Quem faz 70/30 deixa uma boa parte do lucro pra tras.

Agora vamos analisar outros fatores. Mercado estremamente volatil, papeis totalmente indecisos, 10% de lucro hoje e 10% de prejuizo amanha. Quem continua usando a estrategia acima perde muitas oportunidades. Porque o mercado esta lateralizado. IBOV 35 a 40 mil. 5 dias de lucro viram prejuizos em um dia de baixa. Neste tipo de mercado, vale muito mais apena operar com lotes escalonados, colocando no bolso o lucro obtido. Quanto mais cedo passarmos a jogar com o dinheiro da casa melhor. Prezervar capital!

Entendam a estrategia, ele nao corta 100% do potencial de ganho. Os 30% que ainda estao no mercado podem garantir lucros tecnicamente infinitos. Esta jogando com o dinheiro da casa e protegendo seu capital ao mesmo tempo. O risco no momento da compra esta em mais ou menos 50% e melhora exponencialmente a cada centavo que a operacao vai a seu favor. Erra uma perde 1% acerta uma, garante 1% vendendo 70% do capital. Mas ainda conta com a possibilidade de ganhos infinitos em 30% do capital. Vejam o potencial em relacao ao risco somente neste montante!

Pra fazer isso e obvio que pagamos um preco que nao e baixo.

E se o seu computador quebrar?E se a bolsa abrir em gap de 5%? Como estavam estas condicoes nos tempos de vacas gordas? De 2003 a 2007 era "buy and hold". Comprar e comprar mais. Quem usou qualquer outra estrategia perdeu dinheiro e trabalhou de graca. Agora os tempos sao outros. Outros fatores estao influenciando a decisao.

Quem acerta 3 e erra 7, precisa e DEVE deixar o lucro correr.

Quem acerta 7 e erra 3 garante um lucro muito maior com lotes escalonados.

Aqui esta o pulo do gato em manejo de risco. Adaptar seu estilo a ele e as condicoes de mercado. Se fosse facil, 95% do mercado ganhava dinheiro.

LEANDRO Bermudes, eu utilizo 50/50. Depois que eu passei a operar com múltiplos lotes, há alguns anos atrás, os meus resultados melhoraram muito. A cruva de capital ficou menos volátil com um ganho maior.
As vezes pode parecer melhor encerrar tudo com um pequeno objetivo, mas nesse caso você vai ficar de fora dos melhores movimentos. Prefiro pagar um pouquinho a mais e abrir a possibilidade de um grande lucro num determinado momento. A avaliação de dois ou tres casos isolados não identifica que é melhor encerrar 100% da posição num objetivo curto.
Um porém acontece no caso de operações com um capital muito pequeno. Nesses caso, o método de múltiplos lotes não se aplica.
Par quem estiver mais interessado, existe uma palestra gratuita sobre o tema na seção palestras.


SCHWARTZ É que já perdi a esperança de ter grandes lucros neste mercado ..

THIAGOBCN (MONITOR INVESTIMENTO) 06/06/09 HILO 6 PERÍODOS

Eu não espero o fechamento para entrar nos rompimentos e não opero intraday pois não tenho disponibilidade ... Em relação ao encerramento parcial, realizo 50% da posição na próxima resistência (61,8%  do pivot, às vezes 100% e outras 161,8%), dependendo da porcentagem de cada nível. Uso o stop móvel HiLo de 6 períodos. Gain e loss.(Obs: Creio que é o melhor stop móvel).

Em AGIN3 realizo 50% em 3,00 e levo o restante no stop móvel.

Tenho alguns trades que estão dando EXELENTES resultados. Tal setup é extremamente rentável em tendências muito fortes, como a de agora. No entanto tenho algumas tristezas, LAME4, BRSR6, MNDL4, dentre outros.Mas as alegrias estão superando as tristezas. Isso é o mais importante.Estou em BICB4, GLOB3, ACGU3, e estava em FESA4 até ontem.

O mais importante é o manejo de risco que tenho feito. Calculo o prejuíso que posso ter caso o setup venha falhar e isso não pode representar mais que 2% do capital todo.

  Opero outro setup que tem ajudado muito em relação à rentabilidade da carteira. É o de position (média móvel 9) que sempre posto nas sextas feiras.  Ofereceu entrada em ABYA3 ontem mesmo ao romper 0,60. Pena que estava sem grana para entar.

Ainda falando em position, ofereceu entrada nessa semana a ALLL11, TCSA3, POMO4, MMXM3, ELPL6 dentre outos. Grande abraço.
RELATÓRIO ESTRATÉGIA HILO:27/06/2009 | 11:55 - ERN

Relembrando a tática: HILO-TRANQUILO...

Só olho o gráfico semanal, pois as minhas ferramentas de trabalho (MACD-linha e HILO-activador) têm ótima eficiência neste tempo gráfico, o que não ocorre no gráfico diário:

Regras:

Escolha dos papéis:

Como são trades longos, é necessário escolher papéis que tenham grandes movimentos de preços, e que ainda não apresentem movimentos erráticos, ou seja, sem muita volatilidade nos candles semanais. (USIM5, SDIA4, RAPT4, BRKM5, BVMF3, PLAS3, TEND3, VCPA4) etc...
Posição do Capital:

60% em blue-chips ( USIM5, PETR4, VALE5 )

40% em small caps (SDIA4, BRKM5, PLAS3, TEND3, VCPA4)
Definições:

Papel em viés de alta:

MACD-linha com a linha “azul” abaixo da “vermelha”
Papel em viés de baixa:

MACD-linha com a linha “azul” acima da “vermelha”
Hilo-Activador:

Neste tempo gráfico (semanal), tem demonstrado grande eficiência, pois a definição de viés de alta ou baixa tem servido como um sistema eficiente de Start móvel e Stop móvel da seguinte maneira:
1) Esperar o cruzamento de MACD-linha para viés de alta;

2) Entrada com acionamento do HILO-Activador (rompimento dos preços da “escada” verde p/cima) em qualquer dia da semana para blue-chips, ou este mesmo rompimento confirmado na sexta feira para smal-caps
3) Saída com acionamento do HILO-Activador (rompimento dos preços da “escada” vermelha p/baixo) em qualquer dia da semana para blue-chips, ou este mesmo rompimento confirmado na sexta feira para smal-caps

Ou seja, só entro no papel com MACD-linha e HILO activador acionado, e saio do papel (feliz da vida) com Hilo de venda acionado e ou MACD-linha de venda acionado.

(deu para notar que meu START de compra e meu STOP de venda é móvel, e não existe projeção de preços)

Manejo de risco a quem desejar, pois o stop inicial é de 10%, e geralmente depois de quatro semanas o stop fica em 0%...

Nesta estratégia você geralmente estará comprado enquanto o viés e tendência for de alta, e estará fora (liquido) quando a tendência se inverter, o que pode acontecer por vários meses... neste caso você fica liquido e esperando uma ótima entrada. Tu não trabalhas com previsões ou projeções de preços, tu apenas segue a tendência de médio prazo, quando ela se inverte tu sai... só isso...

A Estratégia HILO-TRANQUILO é tão simples que meu filho de 9 anos já compreendeu, e está com ótimos ganhos...O resto é disciplina e confiar cegamente nas ferramentas.
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IFR... 05/05/2009 | 17:43 OSTASKA

O IFR e um dos melhores indicadores ja inventados. Entretando, apesar de amaciar fortes variacoes de preco melhor que outros osciladores e nos dar uma visao em momentos de franca tendencia, ele ainda e considerado um oscilador. Ele "oscila" com mais frequencia do que deveria em fortes tendencias como vimos no IBOV recentemente. Para entender melhor este fenomeno, veja qual e a sua formula. Entenda quais sao os inputs de maior peso e veja como ele se comporta quando os mesmos se tornam muito volateis.

A maioria dos livros de analise tecnica considera 30-70 valores de sobre comprado sobre vendido, o que leva esta fantastica ferramenta a apontar valores de sobre comprado/vendido por mais tempo do que deveria. Para corrigir esta deficiencia, em fortes tendencias eu uso 20/60 (bear) ou 40/80 (bull) e nao o classico feijao com arroz 30/70. Esta tecnica ainda me fornece um importante input para mudanca de tendencia, como o recuo abaixo dos 40 em mercado bull por exemplo. Para operacoes intraday esta estrategia e vital.

Por isso que muito trader nao confia em indicador. Porque nao sabe usar a ferramenta, usa na hora errada, tem preguica de ajustar para o momento e para o tipo de operacao,etc. Como consequencia, responsabiliza a ferramenta pela sua ignorancia.

Usar indicadores de maneira correta melhoraram as minhas entradas em quase 10%.

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SEAGULL – MONITOR INVESTIMENTO -05/05/09 ESTRATÉGIAS PARA TRADES

Maluco, recomendação boa eu vou dar agora:

Seja qual for o ativo e seu ponto de entrada, estabeleça sempre duas portas de saída!

Uma para o menor prejuízo (limite de perda) e outra com o objetivo de rentabilidade - que pode ser um trailling stop.

A ideia que eu quero implementar em relação ao clube é essa. Que os representantes sejam meros executores das estratégias. Qualquer "sócio" do clube pode sugerir estudos para que se faça um "filtro" e, dentro, da disponibilidade patrimonial (com um efetivo money management) a equipe possa operacionalizar e integrar à carteira.

Então a sugestão tem que vir da seguinte maneira: através de um PLANO!

1) Ativo:....

2) Motivo do estudo (AF, AT, Notícia ou tudo junto):...

3) Ponto de Entrada:...

4) Limite de perda (controle de risco):...

5) Quantidade inicial (position sizing):...

6) Ponto de adição de lotes (pyramiding):...

7) Objetivo de rentabilidade: ....  (se houver, ponto de realização total ou parcial)

A administração do trade (e seu manejo de risco) - stop loss, uso de trailling stops, adição ou realização parcial, exige um acompanhamento estreito, que deve ser feito pelos representantes com o apoio do grupo. Agora imaginem como vários olhos e cabeças podem enxergar e perceber melhor as oportunidades. Este é o espírito da coisa! Mas sem um planejamento antes de executar as ordens, não há estratégia que vislumbre boas chances de sucesso!

Que tal??? ^v^

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http://www.conspiracyarchive.com/

MARRETA (MI) 22/10/2008 Pois e Seagull estou ciente da gravidade da situação.Andre:

Existem duas definicoes da nova ordem mundial

uma que diz que as relacoes do homem seriam mais harmoniosas em respeito prorpio e em relacao a natureza.

E uma outra que e definida pelos Illuminati  www.conspiracyarchive.com/  grupo dos detentores das grandes riquezas e  poder, que seria um periodo de maor controle da humanidade. 

Segundo estudiosos do assunto sao as pessoas que estao por traz das acoes dos governos, e que ja vinham tomando mediadas em direcao no sentido de um enfraquecimento da classe media americana para um dominio maior da humanidade... coisa de historia em quadrinhos de heroes

Se for pra escolher eu prefiro a primeira Abraços MARRETA
CORRETORAS ESTRANGEIRAS E SUAS ESTRATÉGIAS

BISPO DO mi 03/03/09 Morgan é a mais vadia de todas..dá para todo mundo...atira pra tudo que é lado...meio difícil entender os jogo dela, mais as vezes dá pra dominar a fera.

Merryl é bem mais comportada..e C Suisse meio vadia porém mais fácil que a Morgan... C Suisse tem movimentos bem constantes na PETR4

JP Morgan é a mais comportada de todas..geralmente só entra para ganhar...mais a noite conto mais das minhas observações.

Não tenho tempo de coletar isso, muito coisa fica muito no olhometro mesmo, mais se alguem do Forum pudesse coletar todo dia para mim as compras/vendas da Morgan Stanley, Credit Suisse, JP Morgan e Merryl Linch na PETR4 e VALE5 e suas respectivas opicas eu agradecederia muito..deve ter algum software que gera isso automaticamente.

Peço ajuda aos universitários.

FIDELIDADE à ESTRATÉGIA OPERACIONAL 04/03/2009 | 21:21 BERMUDES



ESTRATÉGIA OPERACIONAL:

1) Olhar o gráfico no prazo operacional desejado;

2) Identificar um SETUP DE ENTRADA;

3) Definir Preço de COMPRA, STOP, Preço para ALIJAR RISCO e Objetivo de venda para encerrar posição.

4) Calcular MANEJO DE RISCO (qtde ações).

5) EXECUTAR O PLANEJAMENTO.
Falar isso aqui no forum não é novidade para ninguém.

No entanto o que me motiva a cada dia é ver a fidelidade/disciplina que LEANDRO & STORMER tem na execução de seus trades, independentemente se o papel já subiu 200% ou se caiu 1000%.

" Se um setup com probabilidade de ganho maior que 70% for acionado, eles compram mesmo". Tenho certeza que 100% de seus trades são operações de sucesso, isto é, ou acionam o STOP GAIN (ALIJAR+OBJETIVO) ou (acionam o STOP LOSS).

Parabéns pela coerência entre o que vocês "pregam" e o que vocês "praticam".

Espero um dia ter essa sabedoria e disciplina.

Obrigado pelos ensinamentos e orientações aqui prestadas.